alpha beta asset management fokussiert auf die globale Asset Allokation. Die globale Aktienstrategie "alpha beta Aktien Global Plus" investiert vorrangig mittels kostengünstiger Exchange Traded Funds (ETF) und börsennotierter Futures in ein globales, breit diversifiziertes Aktienuniversum. Die Basis bildet ein proprietärer Aktienindex, der nicht wie im Regelfall marktkapitalisierungsgewichtet ist, sondern kleineren Unternehmen sowie sich entwickelnden Ländern und Regionen ein tendenziell höheres Gewicht zuordnet. Zudem werden bevorzugt solche Länder allokiert, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Schließlich wird eine ausgewogenere Branchenallokation als bei marktüblichen Indizes angestrebt. Über dieses Basisportfolio wird ein zweistufiges Risiko-Overlay zur Steuerung der effektiven Aktienquote gelegt. Im Spezialfonds sind Strategieanpassungen an ein anderes Anlageuniversum, aber mit identischem Investmentprozess und/oder Risikomanagement, individuell umsetzbar.

Markus van de Weyer und Carsten Vennemann haben jahrzehntelange Erfahrung im Management globaler und europäischer Rentenportfolios und decken dabei die gesamte Bandbreite der Anlageklassen im Bereich Fixed Income ab. Individuelle Strategien zur Asset Allokation im Anleihenbereich, zum Durations- bzw. Zinsstrukturkurvenmanagement oder zu Credit-Strategien umfassen das Angebot von alpha beta asset management.

"Multi-Asset" ist das Kernprodukt und die Kernkompetenz von alpha beta asset management. Seit 2013 verwaltet die Gesellschaft eine globale Multi-Asset-Investment Strategie mit defensivem Risikoprofil, die als Nukleus zahlreicher Produktvariationen mit unterschiedlichem Anlageuniversum und/oder Risikoprofil gilt. Abweichend von der UCITS-Strategie "Multi-Asset Global 5" gibt der institutionelle Kunde die entsprechenden Parameter vor, die als Grundlage für den etablierten und bewährten Investmentprozess gelten und einem strengen Absolute-Return-Ansatz folgen. Zu den Produktvarianten gehören sowohl Wertsicherungskonzepte als auch alternative Instrumente mit Diversifikationsnutzen. Als Investmentboutique mit umfangreichen Ressourcen in Produktentwicklung und Programmierung ist alpha beta asset management in der Lage, Kundenwünsche zügig umzusetzen.

Gemeinsam mit den Partnern, Blu Family Office und Absolute Return Partners, bietet alpha beta asset management professionellen Anlegern eine neue Investmentlösung: "Income" ist ein diversifizierter, alternativer Investmentansatz, der global in zahlreiche besicherte, renditestarke Kreditstrategien investiert, die ihrerseits Darlehen an Unternehmen und Privatpersonen vergeben. Das Risiko wird dadurch begrenzt, dass die Kreditforderungen entweder durch dingliche Vermögensgegenstände oder durch Cash-Flows besichert werden und über unterschiedlichste Arten von Sicherheiten, Kreditqualitäten und Herkunftsregionen diversifiziert sind. Das Zinsrisiko ist im Wesentlichen durch den Fokus auf Kreditlaufzeiten von unter 1 Jahr begrenzt.

Insbesondere für institutionelle Investoren, die stetiges Einkommen ohne großes Zinsrisiko suchen, kann "Income" eine interessante Alternative zu konventionellen, renditearmen Fixed-Income-Lösungen sein. "Income" richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger nach dem Wertpapierhandelsgesetz. Die Strategie ist als AIF (mit Anteilscheinklassen in mehreren Währungen) oder als Zertifikat nach luxemburgischen Verbriefungsrecht erwerbbar. Die Stärke der Strategie liegt im hohen Maße an der Diversifikation durch die Unterschiedlichkeit der Einzelstrategien sowie an der Aufgabenteilung zwischen den drei Partnern. Blu Family Office ist Ideengeber und Initiator der Strategie, Absolute Return Partners ist langjähriger Research-Spezialist mit umfangreicher Erfahrung im alternativen Bereich, während alpha beta asset management die Expertise im Bereich Fixed-Income, Portfoliokonstruktion und Risikomanagement einbringt.

Faktor-ETF können eine interessante, neue Dimension in einem diversifizierten Portfolio darstellen. Als Variante der Aktienstrategien bietet alpha beta asset management eine Lösung, die neben Länder/Regionen-ETF und Branchen-ETF zusätzlich ein Risikobudget für Faktoren zur Verfügung stellt. Als aktiver Manager sind jedoch die Liquidität und die Kosten solcher Faktor-ETF ein entscheidendes Kriterium für die letztendliche Allokation. Leider erfüllt ein großer Teil des Marktes (noch) nicht die diesbezüglichen Mindestkriterien der Gesellschaft. Faktoren wie "Minimum-Variance" oder "Dividends" werden jedoch bereits heute im Kernprodukt "Multi-Asset Global 5" potenziell allokiert. Die Überwachung der Kriterien zum Erwerb von Faktor-ETF erfolgt quantitativ.

alpha beta asset management hat eigene Grundsätze für nachhaltiges Investieren aufgestellt und diese im Investmentprozess für Multi-Asset-Investment Strategien integriert. Konkret hat die Gesellschaft auf Basis ihrer seit rund 5 Jahren erfolgreich am Markt erwerbbaren Strategie "Multi-Asset Global 5" eine SRI-Variante entwickelt, die nachhaltige bzw. SRI-konforme ETF als Instrumente der Asset Allokation verwendet. Die aktuelle Korrelation zwischen der Kernstrategie und der SRI-Variante liegt bei 0,93. Im Rahmen des Investmentprozesses werden alle ETF auf Basis der umfangreichen, eigenen ETF-Datenbank (mehr als 1.100 ETF) hinsichtlich ihres ESG-Ansatzes geprüft und beurteilt, um sich für das Anlageuniversum zu qualifizieren. Weitere Produktvarianten sind auf Anlegerwunsch verfügbar.

Auch bezüglich der alternativen "Income-Strategie" haben sich die verantwortlichen Partner Blu Family Office, Absolute Return Partners und alpha beta asset management zu einem Investmentansatz verpflichtet, der ESG-Governance Aspekte unterstützt. Grundsätzlich gilt, dass alle Einzelstrategien in Bezug auf ESG-Themen eine hinreichende Sensitivität zeigen. Alle aktuell investierten Einzelstrategien arbeiten auf Basis von ESG-Leitlinien oder folgen vergleichbaren Leitlinien.

Als aktiver Manager setzt alpha beta asset management die Asset Allokation grundsätzlich mit dem dafür effizientesten Finanzinstrument um. Oft sind dies kostengünstige ETF. Die Gesellschaft betrachtet die Datenbank-basierte ETF-Due Diligence als Kernkompetenz und Herzstück ihres Investmentprozesses. So werden mehr als 1.100 ETF hinsichtlich ihrer Art, Struktur, Kosten, Liquidität und anderer Besonderheiten analysiert, bevor sie für die Allokation freigegeben werden.

alpha beta asset management sieht die eigene Stärke in der Asset Allokation und dem Risikomanagement und nicht in der Einzeltitelauswahl, insbesondere im Aktienbereich. Folglich bieten sich ETF als Anlagevehikel aufgrund ihrer vielen Vorteile an. Die verantwortlichen Portfolio Manager haben bereits rund 10 Jahre Erfahrung in der Analyse von ETF.